Análisis fundamentales de opciones binarias

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La volatilidad implícita, o también conocida como volatilidad de mercado, es el tipo de volatilidad que se estima que tendrá en un futuro un determinado activo financiero. Este tipo de volatilidad se calcula a partir del precio de un activo financiero en el momento de estudio. De esta forma, la volatilidad implícita o volatilidad de mercado es la proporción de la volatilidad implícito en el precio de un activo, cuando otros factores intervinientes (precio del ejercicio, precio subyacente, tipo de interés, etc.) en el cálculo de su precio son conocidos. 2) El objeto de ésta (por ejemplo, cuando se compran bienes muebles para la empresa). A mediados de mayo alcanzó el nivel de retroceso de 23.6% a $7200, a fines de junio superó el nivel de retroceso de 38.2% a $9500 y un mes después había alcanzado el nivel de retroceso de 50% a $11500 y el nivel de retroceso de 61.8% a $13500.

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